50 Daagse Bewegende Gemiddelde Handel Stelsel

Bewegende gemiddelde Bounce bewegende gemiddelde Bounce handleiding. Hiroshi Watanabe / Getty Images Die bewegende gemiddelde weiering handel stelsel gebruik 'n korttermyn tydraamwerk en 'n enkele eksponensiële bewegende gemiddelde en ambagte die prys weg te beweeg van, omkeer, en dan weerkaats van die bewegende gemiddelde. Bewegende gemiddeldes glad die prys, sodat korttermyn skommelinge verwyder, en die algehele rigting gewys. Wanneer die prys ondervind 'n sterk beweeg, sal dit 'n neiging om terug na die bewegende gemiddelde ingegaan, maar dan voort die oorspronklike skuif het, en dit is hierdie weiering wat gebruik word deur die bewegende gemiddelde weiering handel stelsel. Die standaard handel gebruik 'n 1 tot 5 minute OHLC (Open, High, Low, en Close) kolomgrafiek, en 'n 34 bar eksponensiële bewegende gemiddelde van die tipiese prys (HLC gemiddelde). Beide die grafiek tydsraamwerk en die eksponensiële bewegende gemiddelde lengte kan aangepas word om die verskillende markte te pas. Die standaard handel tyd is wanneer die mark is die meeste aktief is, soos die Europese oop wat gebeur by 08:00 Sentrale Europese Tyd of die Amerikaanse Ope wat gebeur by 09:30 Eastern Time, of by 15:30 Sentrale Europese Tyd . Die volgende handleiding stappe gebruik die euro termynmark. maar presies dieselfde stappe moet gebruik word in wat ookal markte jy handel dryf met hierdie handel. Die vakbond in die handleiding is 'n lang handel, met behulp van 1 kontrak, met 'n teiken van 10 bosluise, en 'n stop verlies van 5 ticks. What oortreding van die 50-dag gemiddeld beteken regtig CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Is die markte te breek die einde van verlede week onder sy 50-dae - bewegende gemiddelde beteken dat die intermediêre tendens is nou af Baie tegnies georiënteerde beleggers dink dit doen, wat geen twyfel een van die redes waarom die mark gedompel verlede Vrydag. Maar ek is nie so seker dat die oortreding van die 50-dae - bewegende gemiddelde het die betekenis wat tegnici gee om dit te. Trouens, 'n versigtige ontleding van die aandelemark in die afgelope dekades nie vind dat die mark presteer aansienlik beter as dit was bo die 50-dae - bewegende gemiddelde as wanneer hieronder. Neem die tydperk sedert die begin van 2000, reg aan die bokant van die Internet borrel. Weve het twee ernstige beermarkte sedertdien natuurlik, wat beteken dat die betrokke tydperk is presies die soort waarin 'n mark-tydsberekening stelsel soos die 50-dae - bewegende gemiddelde behoort sy dinge wys. Apple39s eerste kwartaal verdienste per blik op Apple39s teleurstellende eerste kwartaal verdienste. En tog, has not dit toegevoegde waarde sedertdien. Dink aan 'n hipotetiese portefeulje wat aangeskakel tussen 'n totaal-voorraad-mark indeksfonds en 90-dag Skatkiswissels wanneer die SampP 500 indeks gekruis bo of onder sy 50-dae - bewegende gemiddelde. Sedert die begin van 2000, hierdie hipotetiese portefeulje geproduseer 'n geannualiseerde opbrengs wat 0,2 van 'n persentasiepunt laer as 'n eenvoudige koop-en-hou-strategie. Let daarop dat hierdie opbrengste in ag neem die dividende die portefeulje sal verdien terwyl belê in die aandelemark en die rente wat verdien word deur die T-rekeninge wanneer die portefeulje was uit die mark. Van groot belang is egter die opbrengste nie transaksiekoste in ag neem. As ek dit in my berekeninge ingesluit het, dan is die bewegende gemiddelde portefeulje sou 'n koop-en-hou uitgestel deur selfs nog meer. Met ander woorde, selfs sonder transaksiekoste, hierdie 50-dae - bewegende gemiddelde portefeulje uitgestel die mark sedert 2000. Om seker te wees, die 50-dae - bewegende gemiddelde has not altyd hierdie arme van 'n mark-tydsberekening aanwyser het. Maar jy het om te gaan terug 'n paar dekades voordat jy 'n tydperk waarin dit klop 'n koop-en-hou-strategie te vind. In die dekade van die 1990's, byvoorbeeld, die 50-dae - bewegende gemiddelde strategie uitgestel 'n koop-en-hou-strategie deur 'n nog groter marge. 50-dae - bewegende gemiddelde portefeulje Koop amp hou Kopiereg copy2016 MarketWatch, Inc. Alle regte voorbehou. Intraday Data verskaf deur ses finansiële inligting en onderhewig aan terme van gebruik. Historiese en huidige data einde van die dag wat deur ses finansiële inligting. Intraday data vertraag per vereistes ruil. SampP / Dow Jones Indekse (SM) van Dow Jones amp Company, Inc. Alle kwotasies is in plaaslike valuta tyd. Real-time laaste veiling data voorsien deur NASDAQ. Meer inligting oor NASDAQ verhandel simbole en hul huidige finansiële status. Intraday data 15 minute vertraag vir Nasdaq, en 20 minute vir ander ruil. SampP / Dow Jones Indekse (SM) van Dow Jones amp Company, is Inc. SEHK intraday data voorsien deur ses finansiële inligting en is ten minste 60 minute vertraag. Alle kwotasies is in plaaslike valuta tyd. Voorrade kolomme Skrywers Onderwerpe Geen resultate gevind Laaste NewsMoving gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Inleiding bewegende gemiddeldes glad die prys data om 'n tendens volgende aanwyser vorm. Hulle het nie die prys rigting voorspel nie, maar eerder die huidige rigting met 'n lag te definieer. Bewegende gemiddeldes lag omdat hulle op grond van vorige pryse. Ten spyte hiervan lag, bewegende gemiddeldes te help gladde prys aksie en filter die geraas. Hulle vorm ook die boustene vir baie ander tegniese aanwysers en overlays, soos Bollinger Bands. MACD en die McClellan Ossillator. Die twee mees populêre vorme van bewegende gemiddeldes is die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie bewegende gemiddeldes gebruik kan word om die rigting van die tendens te identifiseer of definieer potensiaal ondersteuning en weerstand vlakke. Here039s n grafiek met beide 'n SMA en 'n EMO daarop: Eenvoudige bewegende gemiddelde Berekening 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde is wat gevorm word deur die berekening van die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n spesifieke aantal periodes. Die meeste bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse. 'N 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is die vyf dag som van die sluiting pryse gedeel deur vyf. Soos die naam aandui, 'n bewegende gemiddelde is 'n gemiddelde wat beweeg. Ou data laat val as nuwe data kom beskikbaar. Dit veroorsaak dat die gemiddelde om te beweeg langs die tydskaal. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n 5-daagse bewegende gemiddelde ontwikkel met verloop van drie dae. Die eerste dag van die bewegende gemiddelde dek net die laaste vyf dae. Die tweede dag van die bewegende gemiddelde daal die eerste data punt (11) en voeg die nuwe data punt (16). Die derde dag van die bewegende gemiddelde voort deur die val van die eerste data punt (12) en die toevoeging van die nuwe data punt (17). In die voorbeeld hierbo, pryse geleidelik verhoog 11-17 oor 'n totaal van sewe dae. Let daarop dat die bewegende gemiddelde styg ook 13-15 oor 'n driedaagse berekening tydperk. Let ook op dat elke bewegende gemiddelde waarde is net onder die laaste prys. Byvoorbeeld, die bewegende gemiddelde vir die eerste dag is gelyk aan 13 en die laaste prys is 15. Pryse die vorige vier dae laer was en dit veroorsaak dat die bewegende gemiddelde te lag. Eksponensiële bewegende gemiddelde Berekening eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Die gewig van toepassing op die mees onlangse prys hang af van die aantal periodes in die bewegende gemiddelde. Daar is drie stappe om die berekening van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Eerstens, bereken die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) moet iewers begin so 'n eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik as die vorige period039s EMO in die eerste berekening. Tweede, bereken die gewig vermenigvuldiger. Derde, bereken die eksponensiële bewegende gemiddelde. Die onderstaande formule is vir 'n 10-dag EMO. 'N 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde van toepassing 'n 18,18 gewig na die mees onlangse prys. 'N 10-tydperk EMO kan ook 'n 18,18 EMO genoem. A 20-tydperk EMO geld 'n 9,52 weeg om die mees onlangse prys (2 / (201) 0,0952). Let daarop dat die gewig vir die korter tydperk is meer as die gewig vir die langer tydperk. Trouens, die gewig daal met die helfte elke keer as die bewegende gemiddelde tydperk verdubbel. As jy wil ons 'n spesifieke persentasie vir 'n EMO, kan jy hierdie formule gebruik om dit te omskep in tydperke en gee dan daardie waarde as die parameter EMA039s: Hier is 'n spreadsheet voorbeeld van 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 'n 10- dag eksponensiële bewegende gemiddelde vir Intel. Eenvoudige bewegende gemiddeldes is reguit vorentoe en verg min verduideliking. Die 10-dag gemiddeld net beweeg as nuwe pryse beskikbaar raak en ou pryse af te laai. Die eksponensiële bewegende gemiddelde begin met die eenvoudige bewegende gemiddelde waarde (22,22) in die eerste berekening. Na die eerste berekening, die normale formule oorneem. Omdat 'n EMO begin met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, sal sy werklike waarde nie besef tot 20 of so tydperke later. Met ander woorde, kan die waarde van die Excel spreadsheet verskil van die term waarde as gevolg van die kort tydperk kyk terug. Hierdie sigblad gaan net terug 30 periodes, wat beteken dat die invloed van die eenvoudige bewegende gemiddelde het 20 periodes om te ontbind het. StockCharts gaan terug ten minste 250-tydperke (tipies veel verder) vir sy berekeninge sodat die gevolge van die eenvoudige bewegende gemiddelde in die eerste berekening volledig verkwis. Die sloerfaktor Hoe langer die bewegende gemiddelde, hoe meer die lag. 'N 10-dag eksponensiële bewegende gemiddelde pryse sal baie nou omhels en draai kort ná pryse draai. Kort bewegende gemiddeldes is soos spoed bote - ratse en vinnige te verander. In teenstelling hiermee het 'n 100-daagse bewegende gemiddelde bevat baie afgelope data wat dit stadiger. Meer bewegende gemiddeldes is soos see tenkwaens - traag en stadig om te verander. Dit neem 'n groter en meer prysbewegings vir 'n 100-daagse bewegende gemiddelde kursus te verander. bo die grafiek toon die SampP 500 ETF met 'n 10-dag EMO nou na aanleiding van pryse en 'n 100-dag SMA maal hoër. Selfs met die Januarie-Februarie afname, die 100-dag SMA gehou deur die loop en nie draai. Die 50-dag SMA pas iewers tussen die 10 en 100 dae bewegende gemiddeldes wanneer dit kom by die lag faktor. Eenvoudige vs Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Hoewel daar duidelike verskille tussen eenvoudige bewegende gemiddeldes en eksponensiële bewegende gemiddeldes, een is nie noodwendig beter as die ander. Eksponensiële bewegende gemiddeldes minder lag en is dus meer sensitief vir onlangse pryse - en onlangse prysveranderings. Eksponensiële bewegende gemiddeldes sal draai voor eenvoudige bewegende gemiddeldes. Eenvoudige bewegende gemiddeldes, aan die ander kant, verteenwoordig 'n ware gemiddelde van die pryse vir die hele tydperk. As sodanig, kan eenvoudig bewegende gemiddeldes beter geskik wees om ondersteuning of weerstand vlakke te identifiseer. Bewegende gemiddelde voorkeur hang af van doelwitte, analitiese styl en tydhorison. Rasionele agente moet eksperimenteer met beide tipes bewegende gemiddeldes, asook verskillende tydsraamwerke om die beste passing te vind. Die onderstaande grafiek toon IBM met die 50-dag SMA in rooi en die 50-dag EMO in groen. Beide 'n hoogtepunt bereik in die einde van Januarie, maar die daling in die EMO was skerper as die afname in die SMA. Die EMO opgedaag het in die middel van Februarie, maar die SMA voortgegaan laer tot aan die einde van Maart. Let daarop dat die SMA opgedaag het meer as 'n maand nadat die EMO. Lengtes en tydsraamwerke Die lengte van die bewegende gemiddelde is afhanklik van die analitiese doelwitte. Kort bewegende gemiddeldes (20/05 periodes) is die beste geskik vir tendense en handel kort termyn. Rasionele agente belangstel in medium termyn tendense sou kies vir langer bewegende gemiddeldes wat 20-60 periodes kan verleng. Langtermyn-beleggers sal verkies bewegende gemiddeldes met 100 of meer periodes. Sommige bewegende gemiddelde lengtes is meer gewild as ander. Die 200-daagse bewegende gemiddelde is miskien die mees populêre. As gevolg van sy lengte, dit is duidelik 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Volgende, die 50-dae - bewegende gemiddelde is baie gewild vir die medium termyn tendens. Baie rasionele agente gebruik die 50-dag en 200-dae - bewegende gemiddeldes saam. Korttermyn, 'n 10-dae bewegende gemiddelde was baie gewild in die verlede, want dit was maklik om te bereken. Een van die nommers bygevoeg eenvoudig en verskuif die desimale punt. Tendens Identifikasie Dieselfde seine gegenereer kan word met behulp van eenvoudige of eksponensiële bewegende gemiddeldes. Soos hierbo aangedui, die voorkeur hang af van elke individu. Hierdie voorbeelde sal onder beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes gebruik. Die term bewegende gemiddelde is van toepassing op beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die rigting van die bewegende gemiddelde dra belangrike inligting oor pryse. 'N stygende bewegende gemiddelde wys dat pryse oor die algemeen is aan die toeneem. A val bewegende gemiddelde dui daarop dat pryse gemiddeld val. 'N stygende langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - uptrend. A val langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - verslechtering neiging. bo die grafiek toon 3M (MMM) met 'n 150-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Hierdie voorbeeld toon hoe goed bewegende gemiddeldes werk wanneer die neiging is sterk. Die 150-dag EMO van die hand gewys in November 2007 en weer in Januarie 2008. Let daarop dat dit 'n 15 weier om die rigting van hierdie bewegende gemiddelde om te keer. Hierdie nalopend aanwysers identifiseer tendens terugskrywings as hulle voorkom (op sy beste) of nadat hulle (in die ergste geval) voorkom. MMM voortgegaan laer in Maart 2009 en daarna gestyg 40-50. Let daarop dat die 150-dag EMO nie opgedaag het nie eers na hierdie oplewing. Sodra dit gedoen het, maar MMM voortgegaan hoër die volgende 12 maande. Bewegende gemiddeldes werk briljant in sterk tendense. Double CROSSOVER twee bewegende gemiddeldes kan saam gebruik word om crossover seine op te wek. In tegniese ontleding van die finansiële markte. John Murphy noem dit die dubbele crossover metode. Double CROSSOVER behels een relatief kort bewegende gemiddelde en een relatiewe lang bewegende gemiddelde. Soos met al die bewegende gemiddeldes, die algemene lengte van die bewegende gemiddelde definieer die tydraamwerk vir die stelsel. 'N Stelsel met behulp van 'n 5-dag EMO en 35-dag EMO sal geag kort termyn. 'N Stelsel met behulp van 'n 50-dag SMA en 200-dag SMA sal geag medium termyn, miskien selfs 'n lang termyn. N bullish crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise bo die meer bewegende gemiddelde. Dit is ook bekend as 'n goue kruis. N lomp crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise onder die meer bewegende gemiddelde. Dit staan ​​bekend as 'n dooie kruis. Bewegende gemiddelde CROSSOVER produseer relatief laat seine. Na alles, die stelsel werk twee sloerende aanwysers. Hoe langer die bewegende gemiddelde periodes, hoe groter is die lag in die seine. Hierdie seine werk groot wanneer 'n goeie tendens vat. Dit sal egter 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel baie whipsaws produseer in die afwesigheid van 'n sterk tendens. Daar is ook 'n driedubbele crossover metode wat drie bewegende gemiddeldes behels. Weereens, is 'n sein gegenereer wanneer die kortste bewegende gemiddelde kruisies die twee langer bewegende gemiddeldes. 'N Eenvoudige trippel crossover stelsel kan 5-dag, 10-dag en 20-dae - bewegende gemiddeldes te betrek. bo die grafiek toon Home Depot (HD) met 'n 10-dag EMO (groen stippellyn) en 50-dag EMO (rooi lyn). Die swart lyn is die daaglikse naby. Met behulp van 'n bewegende gemiddelde crossover gevolg sou gehad het drie whipsaws voor 'n goeie handel vang. Die 10-dag EMO gebreek onder die 50-dag EMO die einde van Oktober (1), maar dit het nie lank as die 10-dag verhuis terug bo in die middel van November (2). Dit kruis duur langer, maar die volgende lomp crossover in Januarie (3) het plaasgevind naby die einde van November prysvlakke, wat lei tot 'n ander geheel verslaan. Dit lomp kruis het nie lank geduur as die 10-dag EMO terug bo die 50-dag 'n paar dae later (4) verskuif. Na drie slegte seine, die vierde sein voorafskaduwing n sterk beweeg as die voorraad oor 20. gevorderde Daar is twee wegneemetes hier. In die eerste plek CROSSOVER is geneig om geheel verslaan. 'N Prys of tyd filter toegepas kan word om te voorkom dat whipsaws. Handelaars kan die crossover vereis om 3 dae duur voordat waarnemende of vereis dat die 10-dag EMO hierbo beweeg / onder die 50-dag EMO deur 'n sekere bedrag voor waarnemende. In die tweede plek kan MACD gebruik word om hierdie CROSSOVER identifiseer en te kwantifiseer. MACD (10,50,1) sal 'n lyn wat die verskil tussen die twee eksponensiële bewegende gemiddeldes te wys. MACD draai positiewe tydens 'n goue kruis en negatiewe tydens 'n dooie kruis. Die persentasie Prys ossillator (PPO) kan op dieselfde manier gebruik word om persentasie verskille te wys. Let daarop dat die MACD en die PPO is gebaseer op eksponensiële bewegende gemiddeldes en sal nie ooreen met eenvoudige bewegende gemiddeldes. Hierdie grafiek toon Oracle (ORCL) met die 50-dag EMO, 200-dag EMO en MACD (50,200,1). Daar was vier bewegende gemiddelde CROSSOVER oor 'n tydperk 2 1/2 jaar. Die eerste drie gelei tot whipsaws of slegte ambagte. A opgedoen tendens begin met die vierde crossover as ORCL gevorder tot die middel van die 20s. Weereens, bewegende gemiddelde CROSSOVER werk groot wanneer die neiging is sterk, maar produseer verliese in die afwesigheid van 'n tendens. Prys CROSSOVER bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word om seine met 'n eenvoudige prys CROSSOVER genereer. N bullish sein gegenereer wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde. N lomp sein gegenereer wanneer pryse beweeg onder die bewegende gemiddelde. Prys CROSSOVER kan gekombineer word om handel te dryf in die groter tendens. Hoe langer bewegende gemiddelde gee die toon aan vir die groter tendens en die korter bewegende gemiddelde word gebruik om die seine te genereer. 'N Mens sou kyk vir bullish prys kruise net vir pryse is reeds bo die meer bewegende gemiddelde. Dit sou wees die handel in harmonie met die groter tendens. Byvoorbeeld, as die prys is hoër as die 200-daagse bewegende gemiddelde, rasionele agente sal net fokus op seine wanneer prysbewegings bo die 50-dae - bewegende gemiddelde. Dit is duidelik dat, sou 'n skuif onder die 50-dae - bewegende gemiddelde so 'n sein voorafgaan, maar so lomp kruise sou word geïgnoreer omdat die groter tendens is up. N lomp kruis sou net dui op 'n nadeel binne 'n groter uptrend. 'N kruis terug bo die 50-dae - bewegende gemiddelde sou 'n opswaai in pryse en voortsetting van die groter uptrend sein. Die volgende grafiek toon Emerson Electric (EMR) met die 50-dag EMO en 200-dag EMO. Die voorraad bo verskuif en bo die 200-daagse bewegende gemiddelde gehou in Augustus. Daar was dips onder die 50-dag EMO vroeg in November en weer vroeg in Februarie. Pryse het vinnig terug bo die 50-dag EMO te lomp seine (groen pyle) voorsien in harmonie met die groter uptrend. MACD (1,50,1) word in die aanwyser venster te prys kruise bo of onder die 50-dag EMO bevestig. Die 1-dag EMO is gelyk aan die sluitingsprys. MACD (1,50,1) is positief wanneer die naby is bo die 50-dag EMO en negatiewe wanneer die einde is onder die 50-dag EMO. Ondersteuning en weerstand bewegende gemiddeldes kan ook dien as ondersteuning in 'n uptrend en weerstand in 'n verslechtering neiging. 'N kort termyn uptrend kan ondersteuning naby die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat ook gebruik word in Bollinger Bands vind. 'N langtermyn-uptrend kan ondersteuning naby die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat is die mees gewilde langtermyn bewegende gemiddelde vind. As Trouens, die 200-daagse bewegende gemiddelde ondersteuning of weerstand bloot omdat dit so algemeen gebruik word aan te bied. Dit is amper soos 'n self-fulfilling prophecy. bo die grafiek toon die NY Saamgestelde met die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van middel 2004 tot aan die einde van 2008. Die 200-dag voorsien ondersteuning talle kere tydens die vooraf. Sodra die tendens omgekeer met 'n dubbele top ondersteuning breek, die 200-daagse bewegende gemiddelde opgetree as weerstand rondom 9500. Moenie verwag presiese ondersteuning en weerstand vlakke van bewegende gemiddeldes, veral langer bewegende gemiddeldes. Markte word gedryf deur emosie, wat hulle vatbaar vir overschrijdingen maak. In plaas van presiese vlakke, kan bewegende gemiddeldes gebruik word om ondersteuning of weerstand sones identifiseer. Gevolgtrekkings Die voordele van die gebruik bewegende gemiddeldes moet opgeweeg word teen die nadele. Bewegende gemiddeldes is tendens volgende, of nalopend, aanwysers wat altyd 'n stap agter sal wees. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding al is. Na alles, die neiging is jou vriend en dit is die beste om handel te dryf in die rigting van die tendens. Bewegende gemiddeldes te verseker dat 'n handelaar is in ooreenstemming met die huidige tendens. Selfs al is die tendens is jou vriend, sekuriteite spandeer 'n groot deel van die tyd in die handel reekse, wat bewegende gemiddeldes ondoeltreffend maak. Sodra 'n tendens, sal bewegende gemiddeldes jy hou in nie, maar ook gee laat seine. Don039t verwag om te verkoop aan die bokant en koop aan die onderkant met behulp van bewegende gemiddeldes. Soos met die meeste tegniese ontleding gereedskap, moet bewegende gemiddeldes nie gebruik word op hul eie, maar in samewerking met ander aanvullende gereedskap. Rasionele agente kan gebruik bewegende gemiddeldes tot die algehele tendens definieer en gebruik dan RSI om oorkoop of oorverkoop vlakke te definieer. Toevoeging van bewegende gemiddeldes te StockCharts Charts bewegende gemiddeldes is beskikbaar as 'n prys oortrek funksie op die SharpCharts werkbank. Die gebruik van die Overlays aftrekkieslys, kan gebruikers kies óf 'n eenvoudige bewegende gemiddelde of 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eerste parameter word gebruik om die aantal tydperke stel. 'N opsionele parameter kan bygevoeg word om te spesifiseer watter prys veld moet gebruik word in die berekeninge - O vir die Ope, H vir die High, L vir die lae, en C vir die buurt. 'N Komma word gebruik om afsonderlike parameters. Nog 'n opsionele parameter kan bygevoeg word om die bewegende gemiddeldes te skuif na links (verlede) of regs (toekomstige). 'N negatiewe getal (-10) sou die bewegende gemiddelde skuif na links 10 periodes. 'N Positiewe nommer (10) sou die bewegende gemiddelde na regs skuif 10 periodes. Veelvuldige bewegende gemiddeldes kan oorgetrek die prys plot deur eenvoudig 'n ander oortrek lyn aan die werkbank. StockCharts lede kan die kleure en styl verander om te onderskei tussen verskeie bewegende gemiddeldes. Na die kies van 'n aanduiding, oop Advanced Options deur te kliek op die klein groen driehoek. Gevorderde Opsies kan ook gebruik word om 'n bewegende gemiddelde oortrek voeg tot ander tegniese aanwysers soos RSI, CCI, en Deel. Klik hier vir 'n lewendige grafiek met 'n paar verskillende bewegende gemiddeldes. Die gebruik van bewegende gemiddeldes met StockCharts skanderings Hier is 'n paar monster skanderings wat StockCharts lede kan gebruik om te soek na verskeie bewegende gemiddelde situasies: Bul bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n stygende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5 - Day EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde is stygende solank dit handel bo sy vlak vyf dae gelede. N bullish kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO bo die 35-dag EMO op bogemiddelde volume beweeg. Lomp bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n dalende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5-dag EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde val solank dit handel onder sy vlak vyf dae gelede. N lomp kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO beweeg onder die 35-dag EMO op bogemiddelde volume. Verdere Studie John Murphy039s boek het 'n hoofstuk gewy aan bewegende gemiddeldes en hul onderskeie gebruike. Murphy dek die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes. Daarbenewens Murphy wys hoe bewegende gemiddeldes met Bollinger Bands en kanaal gebaseer handel stelsels. Tegniese ontleding van die finansiële markte John MurphyTriple bewegende gemiddelde Trading System Die Drie bewegende gemiddelde handel stelsel (reëls en verduidelikings hieronder verder) is 'n klassieke tendens volgende stelsel. As sodanig, het ons dit ingesluit in ons staat van Trend Na verslag. wat daarop gemik is om 'n maatstaf om die generiese prestasie van tendens volgende as 'n handel strategie op te spoor vestig. Die wysheid staat Trend volgende verslae van die prestasie van 'n saamgestelde indeks bestaan ​​uit klassieke tendens volgende stelsels (Triple Moving Gemiddelde en ander) gesimuleerde oor verskeie tydraamwerke en 'n portefeulje van termynkontrakte, gekies uit die reeks 300 futures markte meer as 30 beurse wat wysheid Trading kan bied kliënte toegang tot. Die portefeulje is globale, gediversifiseerde en gebalanseer word oor die hoof sektore. Ons publiseer updates vir die verslag elke maand, insluitend dié van die Drie bewegende gemiddelde handel stelsel. Om in te teken is die beste manier om tred te hou en volg die prestasie van die tendens volg op 'n gereelde basis. Betaal, maak seker dat jy nie ons staat van Trend Na verslag updates mis. Kry gratis opgraderings elke maand Trend volgende prestasie in 'n neutedop Doel tendens volgende maatstaf Nuttige statistieke en analise Full historiese verslag vir nuwe intekenaars Een van die mees algemene handel strategie onder professionele termynkontrak handelaars. Drie bewegende gemiddelde System Verduidelik die drie bewegende gemiddelde Trading stelsel gebruik drie bewegende gemiddeldes, 'n kort, een medium, en 'n lang. Die Drie bewegende gemiddelde Trading stelsel ambagte lank wanneer die kort bewegende gemiddelde is hoër as die medium bewegende gemiddelde en die medium bewegende gemiddelde is hoër as die lang bewegende gemiddelde. Wanneer die kort bewegende gemiddelde is terug onder die medium bewegende gemiddelde, die stelsel uitgange. Die omgekeerde is waar vir 'n kort ambagte. Om hierdie rede, in teenstelling met die dubbele Gemiddeld handel stelsel Moving, hierdie stelsel is nie altyd in die mark. Die stelsel is uit die mark wanneer die verhouding tussen die kort MA en medium MA die verhouding tussen die medium MA en 'n lang MA nie ooreenstem. Byvoorbeeld, oorweeg Lang ambagte, indien die kort MA is oor die medium MA maar die medium MA is onder die lang MA, die stelsel is uit die mark. Net so as die medium MA is oor die lang MA maar die kort MA is nie oor die medium MA die stelsel is uit die mark. Dit beteken dat die Drie bewegende gemiddelde stelsel ambagte as gevolg van óf kan inisieer: Kort MA is bo die medium MA Lang inskrywings of om hieronder vir Kort inskrywings. Dit is die mees algemene geval. Medium MA is bo die lang MA waar die kort MA is reeds oor die medium MA Lang inskrywings, of om onder die lang MA waar die kort MA is reeds onder die medium MA vir Kort inskrywings. Dit sal gebeur wanneer die mark is neerdaal of stygende vir 'n lang tyd en dan omkeer rigting. Dit neem langer vir die medium MA te skuif na die ander kant van die lang MA omdat hulle stadiger bewegende gemiddeldes as die kort MA. Die Drie bewegende gemiddelde handel stelsel gebruik opsioneel stilstand gebaseer op Gemiddeld Ware Range (ATR). As die ATR stop nie gebruik word nie, die stelsel maak gebruik van die waarde van die lang bewegende gemiddelde as die stop vir die doel van posisie sizing. In die geval van 'n stop, sal die stelsel weer in te voer wanneer die bogenoemde voorwaardes is waar, selfs al is dit die volgende day8217s oop. Die Drie bewegende gemiddelde handel stelsel sluit sewe parameters wat die inskrywings affekteer: Lank bewegende gemiddelde die aantal dae in die lang bewegende gemiddelde. Medium bewegende gemiddelde Die aantal dae in die medium bewegende gemiddelde. Kort bewegende gemiddelde Die aantal dae in die kort bewegende gemiddelde. Indien waar, dan sal die stelsel 'n stop op grond van 'n sekere aantal ATR van die beginpunt betree. Die aantal dae wat gebruik word vir die ATR berekening. Hierdie parameter is sigbaar en aktief slegs indien Gebruik ATR Tops WAAR is. Die stop breedte uitgedruk in terme van ATR. Hierdie parameter is sigbaar en aktief slegs indien Gebruik ATR Tops WAAR is. Indien die gebruik ATR Tops ONWAAR die handel stelsel bere 'n stop by die prys van die lang bewegende gemiddelde vir die doeleindes van posisie sizing. In hierdie geval, die stop is aktief slegs vir die eerste dag. Close deur Kort MA Indien waar, won8217t Trading Blox 'n handelsmerk te neem nie, tensy die einde is ook aan die regterkant van die kort bewegende gemiddelde. Byvoorbeeld, met hierdie parameter gestel is, benewens die kort bewegende gemiddelde wese oor die medium bewegende gemiddelde en die medium bewegende gemiddelde wese oor die lang bewegende gemiddelde, moet die noue wees bo die kort bewegende gemiddelde ten einde 'n Lang aktiveer posisie inskrywing. Alternatiewe stelsels Benewens die publiek handel stelsels, bied ons ons kliënte 'n paar handel vir eie stelsels. met strategieë wat wissel van langtermyn-tendens volgende kort termyn gemiddelde-terugkeer. Ons voorsien ook in volle uitvoering dienste vir 'n ten volle outomatiese strategie handel oplossing. Klik op die foto hieronder om ons handel stelsels prestasie te sien. CFTC-vereiste risiko-openbaringsverklaring vir hipotetiese resultate Hipotetiese prestasie resultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder beskryf. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat te bereik. Trouens, daar is gereeld skerp verskille tussen hipotetiese prestasie resultate en die werklike resultate daarna deur 'n bepaalde handel program behaal. Een van die beperkings van hipotetiese prestasie resultate is dat hulle oor die algemeen bereid is om met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese handel nie finansiële risiko behels, en geen hipotetiese handel rekord kan heeltemal verantwoordelik is vir die impak van die finansiële risiko in die werklike handel. Byvoorbeeld, die vermoë om verliese te weerstaan ​​of om te voldoen aan 'n bepaalde handel program ten spyte van verliese met die verhandeling is materiaal punte wat ook nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. Daar is talle ander faktore wat verband hou met die markte in die algemeen of vir die implementering van 'n spesifieke handel program wat nie ten volle kan in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese prestasie resultate en al wat nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. Wysheid Trading is 'n NFA geregistreer Bekendstelling Broker. Ons bied Global kommoditeit stel dienste, bestuur futures konsultasie, direkte toegang handel, en uitvoering handel stelsel dienste aan individue, korporasies en die bedryf werksaam. As 'n onafhanklike instelling van makelaar handhaaf ons die skoonmaak van verhoudings met verskeie groot Handelaars Futures Kommissie om die wêreld. Veelvuldige skoonmaak verhoudings stel ons in staat om ons kliënte 'n wye verskeidenheid van dienste en buitengewoon wye verskeidenheid van markte bied. Ons skoonmaak verhoudings bied kliënte met 24 uur toegang tot termynkontrakte, kommoditeite en buitelandse valuta-markte regoor die wêreld. kopieer 2015 Wisdom Trading Futures handel behels 'n aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir alle beleggers. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige results. Why Die 50-daagse bewegende gemiddelde is 'n groot tegniese aanwyser Sedert die middel-April, een van die sterkste bedryfsektor ETF in die mark is die mark Vektore Halfgeleier (SMH). Ons het aanvanklik gekoop hierdie ETF wanneer dit uitgebreek terug in April, verkoop in sterkte vir 'n 9 gewin 'n paar weke later. dan weer aangegaan met gedeeltelike grootte aandeel nadat dit begin terug te trek (23 Mei). Soos die breë mark is te konsolideer en verteer sy onlangse winste oor die afgelope maand, het SMH is hou tot goed en ons bly lank ons ​​gedeeltelike posisie van die 23 Mei inskrywing. Maar nou dat die 50-dae - bewegende gemiddelde uiteindelik het gestyg tot die prys van SMH ontmoet, is ons ook bereid om toe te voeg tot die swing handel posisie, in afwagting van 'n hangende hervatting van sy nuwe uptrend en 'n tempo van 'n nuwe 52- week hoog. Hieronder is die daaglikse grafiek patroon van SMH: Soos jy kan sien, die Junie 13 Intraday laag in SMH byna het saamgeval met 'n soen van sy stygende 50-dag MA (teal lyn). Wanneer 'n ETF of voorraad met relatiewe sterkte uitbreek van 'n basis, die eerste daaropvolgende terugsakking na die 50-dag MA bied gewoonlik 'n lae-risiko koopgeleentheid, want dit is die vlak waar instellings dikwels stap terug in te koop. Selde sal die eerste retracement 'n 50-dag MA wat volg op 'n aansienlike tempo versuim om op te hou op die eerste toets (hoewel 8220undercuts8221 van een of twee dae is algemeen). As sodanig, moet 'n inskrywing lede van ons swing handelaar nuusbrief daarop ons het 'n lys SMH as 'n potensiële inskrywing koop. Sien asseblief die 8220Watchlist8221 afdeling van today8217s verslag vir ons presies sneller, stop, en teiken pryse vir hierdie opstel. In hierdie 6 Junie blog post. Ons het daarop gewys die 8220triple sameloop van support8221 wat die vorming in die SampP 500. Spesifiek, ons beklemtoon hoe belangrike intermediêre-termyn ondersteuning van die 50-dae - bewegende gemiddelde, dominante uptrend lyn, en horisontale prys ondersteuning van die vorige hoogtepunte was almal saam samesmelting . Om jou gedagtes te verfris, hier is die presiese term van die SampP 500 SPDR (SPY) ons het daardie dag: Die volgende dag, die SampP 500 8220undercut8221 daardie gebied van ondersteuning op 'n intraday basis, maar gevorm n lomp ommekeer kers hierbo sluit Dit. So 'n weiering was nie verbasend nie, aangesien die meer tegniese aanwysers wat bymekaar om ondersteuning te vorm, hoe meer betekenisvol dat ondersteuning word. Na die vorming van wat trippel sameloop van ondersteuning op die SampP 500, ons het 'n weiering verwag nie, maar ook na verwagting steeds die breë mark om 'n bietjie langer te konsolideer voordat die hervatting van sy uptrend. Nou dat voorrade is die handel in 'n reeks vir die afgelope paar weke, het die 50-dae - bewegende gemiddelde weer opstaan ​​om ondersteuning vir SPY (net soos die SMH grafiek) verskaf. Hier is die huidige oorsig van SPY: Die kaarte van beide SMH en SPY bo is groot voorbeelde van die belangrikheid van die 50-dae - bewegende gemiddelde as 'n intermediêre-termyn aanwyser van ondersteuning. Maar it8217s belangrik om te besef dat voorrade en ETF's is meer geneig om weerkaats die 50-dag MA al is dit net die eerste druk van die 50-dag MA dat 'n oortuigende tempo van 'n geldige basis van ondersteuning volg. Elke daaropvolgende toets van die 50-dag MA wat plaasvind voor die indeks of voorraad breek uit na 'n ander hoë verswak tegnies ondersteuning van die 50-dag MA en verhoog die kans van 'n uiteensetting daaronder daardeur. As sodanig, sou dit 'n negatiewe teken vir die mark wees as SPY en / of SMH breek hieronder yesterday8217s laagtepunte (wat sou ooreenstem met 'n onderbreking van die 50-dag MA). Hoewel ons mark tydsberekening model net verskuif van 8220buy8221 om 8220neutral8221 gister, beteken dit nie dat die dominante mark uptrend is dood. Inteendeel, dit eenvoudig vertel ons om dit maklik met betrekking tot beide die hoeveelheid nuwe swing handel inskrywings en die totale grootte aandeel (blootstelling) van nuwe handelsmerk inskrywings (E ditor8217s kennis neem: As gevolg van die lomp follow-up wat op dieselfde dag plaasgevind hierdie artikel is gepubliseer, ons tydsberekening stelsel verskuif terug in 8220buy8221 af op 14 Junie). Solank as wat die groot indekse en leidende sektore hou hul 50-dag MA terwyl hulle voortgaan om te konsolideer, aandele steeds tegnies goed lyk vir 'n ander te beweeg hoër, wat sou haal waar die April-Mei tydren opgehou het. Nuwe Volg ons updates en interessante handel artikels oor FinancePins. Geniet Check uit hierdie artikels: